Techninė analizė.

[c.justas]

Techninė analizė - metodų visuma, kurie remiasi pagrindinai tik kainos nubrėžtu grafiku (angl. chart), tolimesnei rinkos situacijai numatyti. Techninė analizė (toliau TA) yra labai paplitusi tarp įvairiausių investavimo rūšių. Forex`e TA yra vienas iš pagrindinių įrankių rinkos analizei bei spėjimams (angl. forecast) atlikti. Pagrindinis TA bruožas neatsitiktinių, dažnai ir aiškiai pasikartojančių išraiškų (angl. pattern) radimas tiek pačiame grafike, tiek indikatoriuose ar oscilatoriuose. Tai yra TA pagrindai. Kitas aspektas, formulių ar algoritmų taikymas grafiko duomenims. Indikatorius, oscilatorius - vizuali tam tikrų algoritmų, formulių išraiška. Kiekvienas indikatorius ar oscilatorius turi savas formules kurios fiktyviai atvaizduoja tam tikrą grafiko padėtį. T.y. skirtingi indikatoriai skirti skirtingai situacijai apžvelgti. (Trendo stiprumas, rinkos perpirkimas/perpardavimas, rinkos aktyvumas)

Pagrindiniai indikatoriai/oscilatoriai/įrankiai: Trendo linija (angl. trend line)
Palaikymo/pasipriešinimo lygiai (angl. support/resistance levels)
Paslankūs vidurkiai (angl. moving averages)
Pivot taškai (angl. pivot points)
Fibonači metodai (angl. fibonacci)
MACD
RSI
Parabolic SAR
CCI
Stochastic
Momentum
TA įrankių yra be galo daug ir įvairių. Šis sąrašas aprašo pačius svarbiausius. Apie kiekvieną jų laikui bėgant stengsiuosi papasakoti kuo daugiau ir kuo išsamiau. Tikiuosi ir Jūsų aktyvaus aptarimo bei diskusijų šiais klausimais. Manau tai bus labai naudinga. Jei bus aktyvumas apie techninę analizę papasakosiu daug plačiau.
Pastabos bei kritika visuomet laukiami. :)

[subject]

Kad Technine analize yra pagrindinis irankis sekmingai prekybai Forexe tikrai sutinku, todel butu ziauriai idomu jei galima buta suzinoti apie tai daugiau. Gal galite kas nors rekomenduoti kokia gera knyga apie technine analize lietuviu kalba. Niekaip nieko panasaus negaliu rasti. Buciau dekingas nerealiai!

[Remis]

CITATA(subject @ Nov 28 2007, 12:04 AM) 7242
Kad Technine analize yra pagrindinis irankis sekmingai prekybai Forexe tikrai sutinku, todel butu ziauriai idomu jei galima buta suzinoti apie tai daugiau. Gal galite kas nors rekomenduoti kokia gera knyga apie technine analize lietuviu kalba. Niekaip nieko panasaus negaliu rasti. Buciau dekingas nerealiai!

Sveiki,
Lietuvių kalba tokios literatūros nėra :( Visa prieinama literatūra anglų arba rusų kalba).
Šioje veiklos rūšyje esame pirmykštėje stadijoje.
O gal kartais apsirinku?

[mukaz]

o gal kas galetu lietuviskai paaiskinti ka visi sie MACD
RSI
Parabolic SAR
CCI
Stochastic
Momentum reiskia?

[Remis]

CITATA(mukaz @ Dec 7 2007, 11:54 AM) 7348
o gal kas galetu lietuviskai paaiskinti ka visi sie MACD
RSI
Parabolic SAR
CCI
Stochastic
Momentum reiskia?


Indikatorius-tai matematinių išskaičiavimų rezultatas, kurio pagrindas yra kainos ar apimties parodymai.
MOVING AVERAGE CONVERGENCE/DIVERGENCE-MACD
Techninis indikatorius šliaužiančių MA susikirtimas, išsiskyrimas - tai sekantis tendenciją dinaminis indikatorius. Jis parodo dviejų šliaužiančių MA santykį.
Techninis indikatorius MACD braižomas , kaip skirtumas tarp dviejų eksponencialių šliaužiančių viduriniųjų(EMA) su 12 ir 26 periodu. Kad aiškiai pažymėti palankius pirkimui ar pardavimui momentus, MACD grafike yra braižoma taip vadinama signalinė linija- 9-periodų šliaužianti vidurinioji.
MACD efektyviausias, kada rinka svyruoja didele amplitude prekybos koridoriuje. Dažniausiai yra naudojami šie signalai: susikirtimas, perpirkimo/perpardavimo būsena, skirtumas tarp MACD ir kainos grafiko.
Susikirtimas
Pagrindinė prekybos taisyklė MACD pagalba yra MACD indikatoriaus susikirtimas su savo signaline linija: kuomet MACD nusileidžia žemiau signalinės linijos, reikia parduoti, kada pakyla virš-pirkti. Kaip signalas pirkti/parduoti dar yra naudojama- MACD indikatoriui kertant nulinę liniją.
Perpardavimo/ perpirkimo būsena
Kai trumpos MA pakyla aukščiau ilgųjų (t.y. MACD kyla), tai reiškia, kad šio instrumento kaina greičiausiai yra padidinta ir artimiausiu metu grįš prie realistiškesnio lygio.
Skirtumai
Kuomet tarp MACD ir kainos atsiranda skirtumai, tai reiškia greitą esamos tendencijos pasikeitimą. Buliaus tendencija yra tuomet, kai kaina pasiekia naują MAX, o MACD jo nepasiekia. Meškos tendencija-kuomet kaina pasiekia naują MIN, o indikatorius- ne. Abi skirtumų rūšys yra labai reikšmingos jeigu jos formuojasi , esant perpirkimui/perpardavimui.

[Remis]

RELATIVE STRENGTH INDEX-RSI
Techninis indikatorius-santykinis jėgos indikatorius(RSI), tai oscilatorius sekantis paskui kainą, kuris svyruoja diapazone nuo 0 iki100. Dažniausiai naudojami 9, 14, 26 periodų indikatoriai. Analizuojant grafikus yra šie RSI signalai:
Viršūnės ir pagrindai
RSI indikatoriaus viršūnės paprastai formuojasi virš 70, o pagrindai žemiau 30, be to jie dažniausiai būna anksčiau negu kainų grafike.
Grafiniai modeliai
RSI dažnai braižo grafinius modelius, tokius kaip galva ir pečiai ar trikampiai, kurių kainos grafike gali ir nebūti.
Nepavykęs mostas- failure swing (palaikymo ar pasipriešinimo lygio prasiveržimas)
Būna, kad RSI pakyla virš buvusio MAX(piko) arba nusileidžia žemiau buvusio MIN(įdubimo)
Palaikymo ir pasipriešinimo lygiai
Indikatoriaus RSI grafike šie lygiai yra geriau matomi negu kainos grafike.
Skirtumai
Skirtumai atsiranda, kai kaina pasiekia naują MAX(MIN), bet jis nepasitvirtina nauju MAX(MIN) RSI grafike. Tuomet papratai vyksta kainos korekcija RSI indikatoriaus judėjimo kryptimi.

[Remis]

CITATA(mukaz @ Dec 7 2007, 11:54 AM) 7348
o gal kas galetu lietuviskai paaiskinti ka visi sie MACD
RSI
Parabolic SAR
CCI
Stochastic
Momentum reiskia?


Dabartiniu metu be anglų ar rusų kalbos( ypač daug lieratūros) Forekse nėra ką veikti. :unsure:

[Remis]

Techniniai indikatoriai prekybai FOREX rinkoje: ATR, BB, Envelopes

Techninis indikatorius Average True Range, ATR – tai rinkos kintamumo (angl. volatility) rodiklis. Šis indikatorius naudojamas kaip daugelio kitų indikatorių ir prekybos sistemų sudedamoji.
Average True Range indikatorius dažnai pasiekia aukštų reikšmių rinkos dugne po staigaus kainų kritimo, sukelto paniškų pardavimų. Žemos indikatoriaus reikšmės dažnai atitinka teigiamus horizontalaus judėjimo periodus, kurie stebimi rinkos viršūnėse ir konsolidacijos metu. Šį indikatorių galima interpretuoti pagal tas pačias taisykles, kaip ir kitus kintamumo indikatorius.
True Range (tikrasis diapazonas)– tai didžiausias iš šių trijų dydžių:
• skirtumas tarp dabartinio maksimumo ir minimumo;
• skirtumas tarp prieš tai buvusios uždarymo kainos ir dabartinio maksimumo;
• skirtumas tarp prieš tai buvusios uždarymo kainos ir dabartinio minimumo.
Average True Range indikatorius - tai slankusis tikrojo diapazono reikšmių vidurkis:

Prognozavimo su ATR principas yra toks: kuo aukštesnė indikatoriaus reikšmė, tuo didesnė trendo pasikeitimo galimybė; kuo jo reikšmė mažesnė, tuo silpnesnis trendo kryptingumas.
Kiti kintamumo ir kainų koridorių pokyčių indikatorių atstovai yra:
Bollingerio juosta (Bollinger Band – BB) / Gaubiančiosios kreivės (Envelopes)
Bollingerio juostos (Bollinger Bands, BB) panašios į Envelopes ir interpretuojamos vienodos sistemos pagalba:
Jie skiriasi tuo, kad Gaubiančiųjų kreivių (Envelopes) ribos yra aukščiau ir žemiau slankiojo vidurkio kreivės fiksuotame, procentais išreikštame atstume, o Bollinger Bands ribos remiasi atstumais, kurie lygūs tam tikram standartinių nukrypimų skaičiui (Standart deviation).
Dėl to, kad standartinio nukrypimo dydis priklauso nuo kintamumo, kreivės pačios reguliuoja savo plotį: jis didėja, kai rinka nepastovi ir mažėja stabilesnių periodų metu:

Bollinger Band panaudojimas:
1. Po kreivės linijų susispaudimo greičiausiai įvyksta stiprus rinkos judėjimas;
2. Rinkos išėjimas už kreivės ribų perspėja apie greitą apsisukimą (paprastai korekcinį atoslūgį);
3. Labai dažnai rinka, priėjusi prie slankiojo vidurkio (MA) sugrįžta atgal, o jau po to įvyksta jos pramušimas.
4. BB divergencija stebima, kai stiprėja veikiantis arba prasideda naujasis trendas. Divergencija, kai apimtys yra padidėjusios – geras trendo patvirtinimas. Slankusis vidurkis yra geras palaikymo lygis bulių rinkoje ir geras pasipriešinimo lygis meškų rinkoje.
Bolllingerio juostų analizės pagrindu sprendimas priimamas, kai kaina arba pakyla aukščiau viršutinės pasipriešinimo linijos Bollinger Bands, arba nusileidžia žemiau apatinės palaikymo lygio linijos BB. Jeigu kainos grafikas svyruoja tarp šių dviejų linijų, tai reiškia, kad patikimų pirkimo/pardavimo signalų BB analizės pagrindu nėra. Pozicijos atidarymo sprendimas priimamas tik tada, kai kainos grafikas kerta Bollinger Bands liniją tam, kad sugrįžtų prie normalios būklės.
Kartais išėjimas už Bollinger Bands ribų reiškia „netikrą pramušimą“ , t.y. kai kainos tik pabandė naują lygmenį ir iš karto sugrįžo atgal. Šiuo atveju pas jus atsiranda galimybė dirbti prieš trendą, tačiau atidžiai įvertinkite – ar tikrai pramušimas yra netikras. Geru patvirtinimu tokiais atvejais tampa apimties rodiklis, kuris, jeigu pramušimas netikras, turi staigiai sumažėti.
Be abejo, Forex‘e neįmanoma tiksliai nustatyti apimtis, o tai neleis visiems apimties indikatoriams (pavyzdžiui, Čaikino osciliatoriui) rodyti teisingas reikšmes. Todėl galima panaudoti tą patį RSI indikatorių, apie kurį mes kalbėjome praeitą kartą, kad galima būtų spręsti apie galimą apsisukimą (būtent apsisukimo patvirtinimui su netikru BB pramušimu), arba bendrą fundamentinį foną – negatyvios arba atvirkščiai labai teigiamos ataskaitos pasirodymas gali akivaizdžiai patvirtinti, kad pramušimas – tikras.
Techninis indikatorius Gaubiančiosios kreivės (Envelopes) sudarytas iš dviejų slankiųjų vidurkių, vienas iš kurių paslinkęs į viršų, o kitas – į apačią. Optimalaus santykinio kreivės poslinkio dydžio parinkimas apsprendžiamas rinkos kintamumo: kuo jis didesnis – tuo didesnis poslinkis:

Envelopes apsprendžia viršutines ir apatines normalaus kainų svyravimo diapazono ribas. Signalas pardavimui atsiranda tada, kai kaina pasiekia viršutinę kreivės ribą, o signalas pirkimui – kai pasiekia apatinę.
Techninio indikatoriaus Envelopes panaudojimas pagrįstas natūralia rinkos elgesio logika: kai dėl labai aršių pirkėjų ar pardavėjų spaudimo kainos pasiekia ekstremalias reikšmes (t.y. viršutinės arba apatinės kreivės ribos), jos dažnai stabilizuojasi, grįždamos prie realesnių lygmenų. Kaip jau buvo sakyta, toks pat principas naudojamas interpretuojant Bollinger Bands.
Visi šie indikatoriai įeina į standartinį Meta Trader 4 prekybos terminalo komplektą.

[mukaz]

norejau paklaust gal kas galetut pakomentuoti??
nukopinau is spekuliantai.lt :blink:

"
Neseniai aptikau sia tema elitetrader forume:
http://www.elitetrader.com/vb/showthread.php?threadid=118174
Ir dar cia:
http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=70582

Kas nelabai supranta, cia yra reklamuojamas plug-in'as, kuri naudoja MT dileriai, kad negaistu laiko isdurinedami savo klientus - priedas padeda automatizuoti si nuobodu darba... Ziauru.

Manau, i tai tikrai turetu atkreipti demesi visi, naudojantys MT4. "

[c.justas]

Galiu patikinti kad mes tokių "pluginų" nenaudojame. Jei apsikritai tokie yra. Čia bepigu gandą paleist į viešumą... patiklūs tikrai iškart priims už gryną pinigą.

Iš mūsų pusės, kaip jau minėjau, tokie instrumentai nėra naudojami.

[mukaz]

Natali gal galetum aprasyti
Fibonacci Arkas? ir
Fibonacci Vėdintuvus ?

skaiciau apie juos bet nlbai dar pagaunu kampa.. turbut butu idomu visiems..

[Guliveris]

Hillo,

Knygoje FOREX.101. buvo aprasytas tech indikatorius "Rinkos judejimo asis" (skyrelis Nr 63, psl.149). Gal galite pasakyt kaip sis indikatorius vadinasi angliskai ir kox jo trumpinys? Ar galima ji rast MT4 platformoj?

Aciu

[c.justas]

CITATA(Gulveris @ Oct 27 2008, 05:35 PM) 15432"]Hillo,

Knygoje FOREX.101. buvo aprasytas tech indikatorius "Rinkos judejimo asis" (skyrelis Nr 63, psl.149). Gal galite pasakyt kaip sis indikatorius vadinasi angliskai ir kox jo trumpinys? Ar galima ji rast MT4 platformoj?

Aciu

Tai yra Pivot Points MT pagal nutylejima neturi ju, taciau PP galima parsisiusti is ivairiu saltiniu vienas is pvz: http://articles.mql4.com/366

[Future]

Sveiki parsisiunciau Pivot Points is to nurodyto saltinio,bet atsidares MetaEditor niekaip nerandu kaip issaugoti ir perkelti ta indikatoriu i platforma...gal galetu kas nors paaiskint? :)

[c.justas]

Instaliacija:


Issaugome/parsisiunciame .mql arba .ex4 faila i C:\Program Files\MetaTrader 4\experts\indicators kataloga, jei tai Ekspertas patarejas tuomet i C:\Program Files\MetaTrader 4\experts.
Uzdarome ir atidarome is naujo MetaTrader4 programa.
Navigatoriaus langem turetume matyti naujai instaliuota MT4 skripta/indikatoriu/eksperta.
Du kart paspaude ant pavadinimo, suvede reikiamas ivestis - aktyvuojame
.